Трейдинг стоп приказ что это

Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось?

Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции . Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.

В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.

Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.

На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты.

Что такое стоп-лосс

Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.

К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.

Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.

Как работают стоп-лоссы

Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.

Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.

Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».

Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.

На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.

Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.

Что такое тейк-профит

В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.

Читайте также:  Справки которые нужно получить при увольнении

На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.

Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

Источник

Правильный стоп приказ.

Всем здравствуйте. В этот раз мы рассмотрим стоп приказы, что и как делать, более углубленно. Где правильно выставить стоп приказ. Следует отметить, на данную тему есть отдельный видеоролик:

Как вы помните из предыдущего урока, у нас существует определенный лимит, который мы можем использовать на сделку, на день и в целом на депозит. В предыдущем уроке мы рассматривали пример, как мы можем использовать лимит на сделку, лимит на сделку составлял 1333 рубля. Пока что, это просто сумма, ничего под собой не несущая. Как же определить количество пунктов, которое вы можете использовать в своей торговле?

Сколько можно слить в пунктах?

Для того, чтобы это определить, вначале необходимо определиться с рынком, на котором вы торгуете. Если мы рассматриваем российский рынок, то существует спецификация контрактов:

Помимо этого, вы можете зайти в гугл и вбить название того актива, который вы собираетесь торговать. Как правило, по первым ссылкам вы найдете спецификацию данного контракта.

Стоимость шага цены на текущий момент составляет около 12 рублей. Эта сумма может быть больше или меньше, в зависимости от курса доллара.

Делим 1333 рубля, которые мы готовы слить в рамках одной сделки, на 12. Получаем сумму – 111 пунктов для одного контракта. В рынок желательно заходить 3 контрактами, но об этом позже.

Соответственно, если у вас будет 2 контракта, число пунктов будет равно 55. Если используете 3 контракта – 37 пунктов по индексу РТС, что достаточно мало. Получается, что вам нужно увеличивать свои риски, либо находить более не дорогие активы, либо уменьшать объем своей торгуемой позиции. Объем желательно не уменьшать, лучше поищите другие контракты. Опять-таки, если мы рассматриваем российскую биржу, существует спецификация различных инструментов, например, мы можем взять фьючерсный контракт на нефть Brent, где стоимость шага цены всего лишь 6 рублей.

Открываем фьючерс рубля:

1 рубль. То есть, вы можете подобрать не дорогие активы, чтобы комфортно заходить в сделки. Не гонитесь за прибылью, двигайтесь в сторону уменьшения своих рисков.

Сколько можно слить на форексе? В пунктах.

Тоже самое происходит и на форексе. На первый взгляд, рассчитать стоп приказ на форексе – это целая проблема, поскольку ваш счет в долларах, а торговать вы хотите национальные валюты, всё это необходимо учитывать.

У любого брокера существует торговый калькулятор, с помощью него мы можем вычислить стоимость пункта.

Для этого нужно выбрать пару, которую мы собираемся торговать, установить торговый объем и узнать стоимость пункта.

От теории к практике

Скорее всего, вы написали свою торговую систему или хоть что-то, похожее на неё. Без торговой системы торговля, даже на демо-счете, запрещена.

Читайте также:  За сколько дней приходит ответ на заявление

Разумеется, в вашей ТС прописаны точки входа в рынок. Точки и модели могут быть совершенно разными, рассмотрим на моем примере:

Это торговая модель, которая применяется в определенном контексте, в фоне и т.д. Где выставлять стоп приказ? Если вы будете отталкиваться от своего лимита, либо лимита в пунктах, скорее всего, вы потеряете значительно больше, нет никакого смысла так делать. Есть смысл поставить стоп приказ там, где ваш паттерн, ваше понимание рынка потерпит поражение, где вы скажете, что были не правы в этом решении. Это точка, где ломается логика вашего входа. На рассмотренном примере, логика входа будет ломаться вот здесь:

То есть, если следующая свеча будет вот такая,

Ваш паттерн уже не рассматривается, он не рабочий.

Ваш стоп зависит только от логики!

Если вы торгуете с помощью маркет-профиля, либо с помощью объемного анализа, то существует такое мнение, что есть лимиты, которые подкладывает нам крупный игрок, что эти лимиты не пробить не можем.

Предположим, трейдер выставил лимит, у него есть предположение, что выше этих лимитов рынок не пойдет, поскольку на рынок воздействует крупный игрок. Не трудно посчитать, в таком случае стоп приказ будет чуть выше данного лимита, примерно вот тут:

Когда эти лимиты выкупят и они исполнятся, это будет значить, что никакого крупного игрока здесь не было, а если он и был, его банально исполнили, соответственно, ваш анализ потерпел фиаско.

Если торгуете паттерн.

Предположим, вы торгуете двойную вершину, поэтому стоп приказ вы ставите здесь (1), торгуете v – образный разворот, ставите тут (2)

Стоп приказ мы ставим там, где будет теряться логика нашего входа. Сложность начинается тогда, когда волатильность не позволяет вам зайти.

Во-первых, необходимо сказать, мы не выставляем свой стоп приказ тик в тик, берите всегда чуть выше. Когда мы выставляем стоп покороче, большая вероятность, что нас вынесет из рынка.

Выбивает по стопу! Кто виноват?

Все мы знаем тот случай, когда верно сделали анализ, нашли точку входа, вошли в рынок и поставили стоп, случается иногда вот так:

Здесь у новичков начинается паника, все начинают думать, что брокер торгует против них. Если такое у вас случилось – не огорчайтесь, такое со всеми бывает, можете перезайти в сделку. Если такое случается постоянно, думайте о том, как увеличить свои стоп приказы.

Не могу поставить стоп в рамках лимитов. Что делать?

Что делать, если рынок не позволяет войти в сделку? Как мы помним, торгуя 3мя контрактами, мы можем использовать 37 пунктов по данному активу. Торгуем двойную вершину и находимся вот здесь:

Пока мы находимся здесь, нам еще не понятно, что это двойная вершина. Двойная вершина всегда предполагает разворот. О том, что это двойная вершина, становится понятно вот здесь (1), но по факту, до вас это дойдет в этой точке (2) , именно тут вы будете принимать торговое решение, поскольку банально не успеете среагировать.

И так, вы находитесь в точке 2. Вы поняли, что это двойная вершина, ваш рабочий паттерн, теперь вам нужно выставить стоп приказ. До точки, где вы будете выставлять стоп приказ, примерно 200 пунктов, это очень много. В таком случае, лучше эту сделку проигнорировать, но зная вас, рассмотрим варианты.

Как уложиться в лимиты?

Здесь мы можем идти от следующего. Как мы помним, мы используем основной объем – 3 контракта. Просто, мы можем уменьшить свой торгуемый объем, торговали 3мя или 2мя контрактами, если позволяют лимиты, заходим одним контрактом. Важно запомнить, у вас есть лимит, выше которого вы не можете прыгнуть.

Читайте также:  Где взять справку от терапевта для работы

Это отлично работает в проп-компаниях, где есть специальный алгоритм или человек, который следит за лимитами. Когда ты торгуешь один, тебя никто не возьмет за руку в нужный момент, это очень печально, поскольку вы будете заигрываться с риском.

Понятное дело, не стоит ударяться в паранойю, плюс-минус 100 рублей, не критично. Также не нужно метаться с рулеткой, делать все можно на глаз. Если рынок не позволяет зайти даже одним контрактом, игнорируйте эту сделку, она вам не нужна, поскольку вы можете потерять гораздо большую сумму, чем вы рассчитывали. Конечно, вы всегда можете договориться с собой, и вместо трех убыточных позиций в день использовать две, но вам рекомендовать не буду, поскольку договариваться с собой опасно, рано или поздно это может закончиться плачевно. Если мы установили для себя правила, не надо себя обманывать, соблюдайте их ,какими бы они не были.

Нет денег? Ищите дешёвые активы!

Всегда можно найти хорошую сделку на активах, которые более дешевые. Проблем с этим никаких нет, потому что, если реагирует индекс РТС, который дорогой для вашего счета, как правило, фьючерс рубля будет реагировать вместе с индексом. Так и на других рынках – реагирует биткоин, вместе с ним реагируют и другие криптовалюты, если биткоин для вас дорогой, вы всегда можете выбрать для себя что-то подходящее. Торгуете американский рынок – SP 500 выстрелил, но для вас он дорогой, тем самым вы можете торговать более дешевые активы, которые коррелируют с SP500.

Не ставить стопы. Выгодно ли?

Есть мнение, когда вы наблюдаете за рынком и активно торгуете внутри дня, нет смысла выставлять свой стоп приказ, поскольку вы всегда можете делать это вручную. Как поступать конкретно вам – решать вам, а я поделюсь своим опытом.

Обратим внимание на этот участок рынка.

Как видим, рынок открылся с положительным гепом, далее все идет как по книжке, вы открываетесь в лонг и даже, как вы думаете, угадываете направление, принимаете важное решение отойти в туалет на несколько минут.

По приходу с туалета вы садитесь за стол и видите, что произошло с графиком

Вы потеряли около 900 пунктов за пару минут – вот что произошло. Необходимо понять, стоп приказ представляет собой способ выхода из неудачного анализа, также, это способ выхода из различных форс-мажоров, например, выход новостей или непредвиденный обвал рынка.

Если вы оказались у рабочего стола и наблюдаете подобное падение в онлайн режиме, это означает, что воспользоваться уже действующим падением фактически невозможно, вы поздно сообразите, рынок откроет вас с проскальзыванием, также возможны и реквоты. В конечном итоге, вы понесете лишь убытки.

В таких ситуациях нельзя пробовать договариваться с собой.

– Вот сейчас рынок обвалился, я несу огромные убытки, смысл резать этот убыток? Лучше подожду, пока цена откатит, потом закрою убыток, но уже меньший, чем щас.

В конечном итоге, на ваше депозите образуется огромная сумма убытка, означающая слив вашего депозита.

Поэтому, стоп приказы нужно использовать всегда.

Домашнее задание

Определите свой стоп приказ. Вы должны собрать свою статистику и определить, при какой волатильности вам необходимо понижать свои объемы. В будущем вам это пригодится.

Помните, если вы не шутите с риском, потерять депозит невозможно.

Это лекция из цикла Бесплатной школы трейдинга.

Хотите больше информации? Посмотрите мой блог.

Хотите ещё больше? Посмотрите мой видео-курс.

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста