Что такое скользящий стоп приказ

Трейлинг Стоп (Trailing Stop) – простой и надёжный помощник трейдера

Содержание статьи

Думаю многие из читателей блога RoboForex бывали в ситуациях, когда они заключали сделку на покупку или продажу, устанавливали Тейк Профит на удаленности 50-70 пунктов, размещали Стоп Лосс на дистанции 30-40 пунктов, и уходили по своим делам. Возвращаясь, многие видели, что цена, не дойдя несколько пунктов до уровня Тейк Профита, развернулась и ушла в противоположном направлении к Стоп Лоссу. А можно ли было как-то эту ситуацию, если не избежать, то оптимизировать? Конечно же! И сегодня мы обсудим такой тактический инструмент трейдера, как Трейлинг Стоп (Trailing Stop).

Trailing Stop: что это такое и для чего применяется?

Как вы знаете Стоп Лосс предназначен для ограничения потери в случае, если цена торгового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, то Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень, или на уровень когда Стоп Лосс становится Стоп Профитом. То есть, перемещение ограничивающего приказа осуществляется исключительно вслед за движением цены в сторону Тейк Профита.

Поскольку трейдеру не всегда удается (удобно) находиться у терминала, то для автоматизации процесса сопровождения сделки используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Трейлинг стоп – это оптимизированный тип ордера Стоп Лосс, который выполняет функцию подвижного, либо скользящего, либо плавающего (плывущего) Stop Loss, что позволяет существенно увеличить прибыльность торговли. Благодаря этому инструменту трейдеры могут корректировать Стоп Лосс согласно изменившейся ситуации и цене. Тем самым они защищают свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний.

Данный инструмент особенно полезен при сильном быстром однонаправленном движении цены, а также в случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.

Торговля с использованием Трейлинг Стопа

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией, то есть прежде чем включать Трейлинг Стоп, трейдеру нужно открыть сделку. Обслуживание алгоритма Трейлинг Стопа выполняется в клиентском терминале, а не на сервере компании-брокера, как в случае со Стоп Лоссом.

Для установки Трейлинг Стопа на платформе MetaTrader 4 необходимо в окне «Терминал», нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.

Установка Трейлинг Стопа.

После выполнения этих действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах сравняется либо станет больше указанного уровня, автоматически поступает команда на установку ордера Стоп Лосс.

Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически перемещает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически оптимизируется уровень риска или фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.

Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр «Нет» в меню управления. А при выполнении команды «Удалить все уровни» отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Всегда стоит помнить! Трейлинг Стоп работает в клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом.

Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с Трейлинг Стопом, то обрабатывается только Трейлинг Стоп ордера, который был открыт позже всех.

ВАЖНО! При установке Трейлинг Стопа обратите внимание на то, что значение “пункт” для счетов с пятизначной котировкой не равен стандартному пункту. То есть, значение “40 пунктов” для счетов с четырехзначными котировками и “40 пунктов” в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (4 пункта на четырехзнаке = 40 пунктам на пятизнаке).

Пример — после того, как цена пройдет в выбранном вами направлении 40 пунктов, достигнув отметки 1,12109, Трейлинг Стоп автоматически передвинет Стоп Лосс на уровень «безубытка» — 1,11709. В случае дальнейшего подъема цены Трейлинг Стоп будет сдвигать Стоп Лосс на расстояние 40 пунктов от цены.

Читайте также:  Где берут справку что не был замужем

Трейлинг Стоп как элемент торговой системы

Многие из вас знают, что такое сопровождение позиции, но большинство только слышали об этом.

В действительности большинство трейдеров-новичков не до конца понимают разницу между сопровождением и простым наблюдением за открытой позицией. Так вот Трейлинг Стоп является тем самым инструментом сопровождения сделки.

Как правило, Трейлинг Стоп используют в трендовых или импульсных торговых стратегиях, хотя его применение возможно для любой торговой тактики.

Например, после отскока цены от линии поддержки восходящего канала, трейдер открывает длинную позицию, устанавливая Тейк Профит у линии сопротивления, а Стоп Лосс – ниже последнего локального минимума. Но поскольку рынок является нелинейной средой и может изменять направление своего движения без предупреждений, то вследствие каких-то факторов цена может не дойти до Тейк Профита. И в следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли трейдер может увидеть зафиксированный убыток по Стоп Лоссу, если он был установлен. Но если Стоп Лосс не был установлен, то это может привести к существенной просадке в случаях высоковолатильных движений цены.

В реальном трейдинге Трейлинг — это не просто алгоритм автоматического перемещения ордера Стоп Лосс, а тактический маневр трейдера, который можно применять и в ручном режиме. Но в таком случае трейдер использует немного другой принцип и логику перемещения. При такой манере торговли используются индикаторы из категории SAR (Stop and Reverse). К таким индикаторам относятся: Parabolic SAR, VoltyChannel_Stop, Fractals и многие другие.

Трейлинг Стоп с индикатором Parabolic SAR. Трейлинг Стоп с индикатором VoltyChannel_Stop. Трейлинг Стоп с индикатором Fractals.

Использование подобных индикаторов может быть частью торговой системы, в которой трейдер не только выбирает уровень и устанавливает Тейк Профит. Но при этом, если цена идет против позиции трейдера ориентир для перемещения Стоп Лосса может сближаться с ценой, для оптимизации и уменьшения возможного убытка.

Вывод

Торговая тактика работы с Трейлинг Стопом является более гибким и удобным вариантом функции Стоп Лосс. С применением этого инструмента трейдер получает возможность полностью использовать потенциал движения рынка с одновременным снижением рисков больших потерь. Автоматическое перемещение Стоп Лосса вслед за котировками в выгодном для трейдера направлении – это серьёзная помощь в ситуации, когда трейдер не может контролировать процесс торговли самостоятельно.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Источник

Что такое трейлинг-стоп (Trailing Stop)

Трейлинг-стоп это скользящий за ценой ордер стоп-лосс (поэтому его иногда ещё называют скользящим стопом). Это своеобразный скрипт, заложенный в торговый терминал. Он просто передвигает цену, по которой позиция будет закрыта, вслед за ценой, которая движется в вашу сторону. Делается это для того, чтобы ограничить свои потери, в случае если цена развернется и пойдет в убыток.

Принцип работы

Трейлинг-стоп работает по следующему алгоритму:

  1. Пока цена не отошла от точки установки Trailing Stop на расстояние заданное в его настройке (в сторону прибыли, разумеется), скрипт никаких действий не предпринимает;
  2. Когда прибыль в пунктах достигает величины заданного Trailing Stop, скрипт подает терминалу сигнал, по которому тот, в свою очередь, отправляет брокеру приказ об установке ордера Stop Loss на расстоянии заданном в Trailing Stop.
  3. Далее при увеличении прибыли на каждый пункт, брокеру отправляются приказы на перенос установленного ордера Stop Loss таким образом, чтобы он находился от текущей цены на заданном расстоянии.
  4. При уменьшении прибыли, никаких действий не предпринимается и если цена при этом достигнет Stop Loss, то брокер просто закроет позицию.
Читайте также:  Где взять справку для соревнований ребенку

Допустим, вы открыли длинную позицию по валютной паре EUR / CHF и установили ордера стоп-лосс и тейк-профит. Далее цена начала расти, принося вам некоторую бумажную прибыль.

Бумажной, называется прибыль трейдера по открытой позиции. Пока позиция не будет закрыта, величина бумажной прибыли может, как угодно изменяться или перерасти в убыток (поэтому её ещё часто называют плавающей прибылью). После закрытия позиции, бумажная прибыль превращается в реальную прибыль трейдера.

Вы решаете, что если цена развернется вниз более чем на 30 пунктов, то надо будет закрыть позицию, и устанавливаете трейлинг-стоп в 30 пунктов. В этом случае до тех пор, пока цена не поднимется вверх на 30 пунктов и более, будет стоять старый ордер стоп-лосс (который вы установили изначально), а дальше терминал автоматически начнет переставлять ордер при каждом движении цены вверх. Т.е. когда цена поднимется вверх на 30 пунктов, трейлинг-стоп тут же перетащит ордер стоп-лосс в безубыток (на расстояние в 30 пунктов от текущей цены). Когда цена поднимется до 35 пунктов, трейлинг-стоп перетащит ордер стоп-лосс на уровень в плюс пять пунктов и т.д.

Разумеется, скользящий стоп тащит стоп-лосс только в сторону вашего профита, в этом и смысл. А когда цена развернется и пройдет от текущего локального экстремума в сторону убытка заданное количество пунктов (в нашем примере 30 пунктов), позиция закроется в профите.

В каких случаях применяется

Применение Trailing Stop может быть необходимо в следующих случаях:

  1. При сильном ценовом движении вызванном, например, выходом важных экономических новостей;
  2. Тогда, когда у вас нет времени постоянно следить за открытой позицией.

Следует помнить, что Trailing Stop является функцией торгового терминала и работает только при включенном терминале**. Это означает, что если вы его установите, а через некоторое время, например, пропадет интернет, то ордер стоп-лосс останется на том уровне, до которого трейлинг-стоп успел его передвинуть до отключения связи вашего торгового терминала с брокером.

** Это касается наиболее популярных торговых платформ, таких как МТ4, МТ5, Quik. Однако существуют и такие платформы, которые передают ведение трейлинг-стопа серверу брокера. К таковым относится, например, платформа JForex от брокера Ducascopy.

Трейлинг-стоп в МТ4

В торговом терминале Metatrader 4 (МТ4), функция Trailing Stop реализуется буквально за пару кликов мышкой. Для того чтобы прикрепить его к открытой позиции, щёлкните по ней правой кнопкой мышки и в выпавшем меню выберите пункт «Трейлинг стоп». Далее вам остаётся выбрать количество пунктов выражающих то расстояние, на котором будет перемещаться Stop Loss.

Размер скользящего стопа вы можете выбрать как из предложенных значений, так и задать своё значение, нажав на кнопку «Задать уровень».

Торговый терминал МТ4 позволяет прикреплять скользящий стоп как к рыночным, так и к отложенным ордерам. Не следует забывать о том, что отложенный ордер находится на сервере брокера, а потому при достижении ценой заданного значения он откроется в любом случае (независимо от включенного или выключенного торгового терминала и соединения с интернетом). А вот трейлинг-стоп начнёт работу только при работающем терминале, подключённом к интернету.

При необходимости удалить установленный скользящий стоп, следует в том же меню выбрать пункт «Удалить все уровни» или «Delete All«.

Достоинства и недостатки трейлинг-стопа

К основным достоинствам этого инструмента, можно отнести следующее:

  1. Автоматический перенос ордера Stop Loss в зону прибыли позволяет трейдеру (при правильном использовании данного инструмента) минимизировать убытки и увеличить потенциальную прибыль;
  2. Установка скользящего стопа помогает трейдеру в снятии эмоционального напряжения, которое неизбежно возникает при необходимости неотрывного слежения за открытой позицией.

Есть, конечно, и ряд недостатков, к основным из которых относятся:

  1. Отсутствие гибкости, обусловленное как раз тем, что Stop Loss перетаскивается строго на заданном расстоянии. Это, с одной стороны, может не давать цене требуемой свободы движения, приводя к преждевременному закрытию позиции по стопу (при малых значениях Trailing Stop). А с другой стороны, при слишком большом значении Trailing Stop, может приводить к тому, что большая часть бумажной прибыли будет в итоге съедена (когда цена неизбежно развернётся и достигнет стопа).
  2. Как уже говорилось выше, в большинстве случаев, работа Trailing Stop требует включенного торгового терминала с бесперебойным доступом к сети Интернет.
Читайте также:  Какая справка нужна на новую работу чтобы оплачивали больничный на новой работе

Кроме этого при использовании трейлинг-стопа, следует учитывать тот факт, что работать он начинает только при достижении заданного значения прибыли. А до этого момента, позиция остаётся без ордера ограничения убытка. Поэтому я рекомендую сначала устанавливать ордер Stop Loss (можно на том же расстоянии, что и планируемый скользящий стоп), а уже после этого прикреплять к позиции Trailing Stop.

Нюансы использования трейлинг-стопа

Любое направленное движение цены циклично. Оно имеет свои фазы спадов и подъёмов. Другое дело, что при восходящем тренде фазы подъёмов длятся больше спадов, а при нисходящем тренде наоборот — размер спадов превалирует над подъёмами.

Кроме этого, для любого долгосрочного тренда свойственны явления называемые «откатами». То есть, всегда может произойти кратковременный разворот тренда в обратном направлении с последующим возвратом к первоначальному направлению.

На картинке выше изображён фрагмент ценового графика с явно выраженным долгосрочным трендом направленным вверх. Как видите, цена на графике не растёт линейно. Вместо этого она колеблется то вверх, то вниз. А иногда даже создаётся такое впечатление, что тренд разворачивается на нисходящий (происходит откат цены).

Механика трейлинг-стопа довольно проста и состоит она в том, чтобы тащить стоп-ордер на заданном от текущей цены расстоянии. Если можно так выразиться, то трейлингу наплевать на фазы спадов, фазы подьёмов, откаты и прочие нюансы ценового движения. То есть, держа позицию согласно долгосрочному тренду и доверив перемещение стоп-ордера трейлинг стопу, можно вылететь из неё либо на контр-фазе тренда, либо на его откате.

Итак, для того чтобы не вылететь из позиции на очередном откате цены нужно устанавливать размер скользящего стопа побольше. Но это чревато большими потерями в том случае, если цена действительно развернётся.

Если же тащить стоп приказы на относительно небольшом расстоянии, можно вылететь из позиции раньше времени и упустить большую часть продолжающегося ценового движения.

Так как-же быть в таком случае? Плавно переходим к следующей главе.

Альтернатива трейлинг-стопу

Во многих случаях лучше переносить стоп-ордера вручную, а не доверять это дело автоматике. Такой подход хотя и не столь удобен в чисто утилитарном плане, но зато позволяет подходить к вопросу управления позицией более гибко.

Давайте ещё раз рассмотрим пример того же самого ценового графика:

В данном случае производится ручной перенос защитных остановок по следующему алгоритму:

  1. При восходящем тренде, стоп-лосс устанавливается на каждый вновь образованный ценовой минимум (при ниходящем тренде — на очередной максимум);
  2. Перенос стопа производится только после того как цена пробьёт очередной свой максимум (при нисходящем тренде — минимум);
  3. В том случае если стоп сработает и позиция будет закрыта, мы оставляем шанс на случай возможного продолжения тренда (если это закрытие произошло не в следствии разворота тренда, а в результате его отката). Для этого выставляем отложенный ордер (на открытие позиции) на уровне предыдущего максимума (для нисходящего тренда — на уровне предыдущего минимума).

Резюме

Итак, в общем и целом трейлинг-стоп представляет собой удобный инструмент переноса ордера Stop Loss, позволяя делать это в полностью автоматическом режиме. Однако при этом следует учитывать такие факторы как:

  • Невозможность работы при выключенном или недоступном торговом терминале (то есть следует учитывать возможное отключение электроэнергии или разрыв интернет соединения);
  • Одной установки скользящего стопа недостаточно для того, чтобы застраховаться от слива депозита. Поскольку трейлинг устанавливает стоп-лосс только после того, как цена отодвинется на заданное количество пунктов, необходимо всегда подстраховываться и параллельно с трейлингом устанавливать первоначальный стоп-лосс вручную;
  • Скользящий стоп не всегда является оптимальным решением и в ряде случаев следует устанавливать защитные ордера вручную.

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста